大家好今天來介紹《抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重》個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%的相關(guān)問題，小編就來給你解答一下，以下是小編對此問題的歸納整理，來看看吧

什么是貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

貸款風(fēng)險(xiǎn)度是綜合評價(jià)商業(yè)銀行貸款風(fēng)程序的指標(biāo)。 　　商業(yè)銀行貸款的綜合風(fēng)險(xiǎn)度是按以下方法計(jì)算的。貸款風(fēng)險(xiǎn)度=Σ貸款加權(quán)權(quán)重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權(quán)權(quán)重額=貸款加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重×貸款余額；貸款加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重=貸款對象風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)×貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)×貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。 　　從以上計(jì)算方法可以看出，貸款風(fēng)險(xiǎn)度指標(biāo)綜合了貸款對象、方式、形態(tài)三個(gè)因素，能從整體上反映商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的高低。 　　中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)比例管理中要求綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度不得大于0.4。本回答被網(wǎng)友采納

房屋抵押貸款擔(dān)保人有什么風(fēng)險(xiǎn)

一般保證責(zé)任。其所付的責(zé)任是，在債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)時(shí)，擔(dān)保人要為其承擔(dān)該責(zé)任，即清償?shù)狡趥鶆?wù)。

連帶保證責(zé)任。其所付的責(zé)任是，當(dāng)債務(wù)以到清償期，債權(quán)人有權(quán)要求債務(wù)人或保證人償還債務(wù)。當(dāng)保證為一般保證時(shí)，保證人有先訴抗辯權(quán)，即保證人在債權(quán)人未就債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)申請強(qiáng)制執(zhí)行或執(zhí)行擔(dān)保物權(quán)未果前，拒絕債權(quán)人的請求償還的權(quán)利，連帶保證人沒有這種權(quán)利。

擴(kuò)展資料：

房屋和土地一并抵押的規(guī)定，只是為了解決土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)分屬于不同的權(quán)利人時(shí)的利益沖突，不是要強(qiáng)行擴(kuò)張抵押權(quán)的效力。

在因?qū)崿F(xiàn)抵押權(quán)而拍賣抵押的土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)時(shí)，房屋所有權(quán)和土地使用權(quán)可以一起拍賣，但是，抵押權(quán)的效力不能及于未約定的部分，抵押權(quán)人對未約定的部分不能優(yōu)先受償。

參考資料：貸款擔(dān)保人-百度百科

結(jié)算浮存資金的定義 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)表外項(xiàng)目的定義

　　銀行(集團(tuán))計(jì)算并表資本充足率時(shí)，在扣除內(nèi)部交易之后，銀行(集團(tuán))內(nèi)部不同機(jī)構(gòu)應(yīng)統(tǒng)一采用本指引確定的方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；在滿足下面條件的前提下，可以把內(nèi)部不同的商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管當(dāng)局規(guī)定計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)直接相加，計(jì)算并表風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　1.銀行集團(tuán)在獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“銀監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)實(shí)施新資本協(xié)議時(shí)，并表層面內(nèi)部評級(jí)法的資產(chǎn)覆蓋率(按內(nèi)部評級(jí)法計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)/[按內(nèi)部評級(jí)法計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋按本指引規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算的內(nèi)部評級(jí)法未覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)])不得低于50%，并在3年內(nèi)內(nèi)部評級(jí)法的資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到80%；

　　2.銀行集團(tuán)在獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施新資本協(xié)議初期可以組合采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求，但銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)對某一類風(fēng)險(xiǎn)只能采用一種方法，并在3年內(nèi)內(nèi)部模型法覆蓋率(按內(nèi)部模型法計(jì)算的資本要求/[按內(nèi)部模型法計(jì)算的資本要求＋按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求])應(yīng)達(dá)到90%。

　　3.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本指引制定并表資本充足率的計(jì)算規(guī)則(包括納入并表的金融機(jī)構(gòu)范圍、對各類風(fēng)險(xiǎn)所采用的方法，納入并表的各機(jī)構(gòu)分別采用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法、集團(tuán)內(nèi)部交易處理方法等)，并報(bào)經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；商業(yè)銀行變更并表資本充足率的計(jì)算規(guī)則，應(yīng)經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

　　核心資本

　　1實(shí)收資本

　　投資者按照章程或合同、協(xié)議的約定，實(shí)際投入商業(yè)銀行的資本。

　　2資本公積，但應(yīng)進(jìn)行以下調(diào)整：

　　1、扣除可供出售金融資產(chǎn)中的股權(quán)類和債券類的公允價(jià)值變動(dòng)形成的凈利得；

　　2、若可供出售金融資產(chǎn)中的貸款和應(yīng)收款項(xiàng)類的公允價(jià)值變動(dòng)未實(shí)現(xiàn)部分累計(jì)額為凈利得的，應(yīng)扣除；為凈損失的，應(yīng)加回；

　　3、扣除現(xiàn)金流套期有效部分中的套期工具和被套期項(xiàng)目公允價(jià)值變動(dòng)形成的凈利得；

　　4、扣除將可轉(zhuǎn)換債券中可轉(zhuǎn)換權(quán)分拆確認(rèn)為權(quán)益的部分。

　　3盈余公積

　　包括法定盈余公積、任意盈余公積。

　　4一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　指商業(yè)銀行根據(jù)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(財(cái)政部令第42號(hào))提取的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。

　　5未分配利潤，但應(yīng)進(jìn)行以下調(diào)整：

　　1、扣除交易性金融工具公允價(jià)值變動(dòng)形成的未實(shí)現(xiàn)凈利得(考慮稅收影響)；

　　2、若使用公允價(jià)值選擇權(quán)的金融資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)形成的未實(shí)現(xiàn)部分累計(jì)額為凈利得的，考慮稅收影響后應(yīng)扣除；為凈損失的，考慮稅收影響后應(yīng)加回。

　　6少數(shù)股權(quán)

　　在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子公司中的少數(shù)股權(quán)，是指子公司凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

　　附屬資本

　　1重估儲(chǔ)備

　　商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額為重估儲(chǔ)備。若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為，重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%。

　　2可供出售的股權(quán)類、債券類金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)形成的未實(shí)現(xiàn)凈利得的50%。

　　3現(xiàn)金流套期有效部分中的套期工具和被套期項(xiàng)目公允價(jià)值變動(dòng)形成的凈利得的50%。

　　4交易性金融工具公允價(jià)值變動(dòng)形成的未實(shí)現(xiàn)凈利得(考慮稅收影響后)。

　　超額減值準(zhǔn)備，包括兩部分：

　　1、針對內(nèi)部評級(jí)法未覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提的減值準(zhǔn)備超過最低監(jiān)管要求的部分，計(jì)入附屬資本的超額減值準(zhǔn)備不得超過對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1.25%；

　　2、針對內(nèi)部評級(jí)法所覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提的減值準(zhǔn)備超過預(yù)期損失的部分，計(jì)入附屬資本的超額減值準(zhǔn)備不得超過對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1.25%。

　　優(yōu)先股

　　商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票。

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　商業(yè)銀行依照法定程序發(fā)行的、在一定期限內(nèi)依據(jù)約定條件可以轉(zhuǎn)換成商業(yè)銀行普通股的債券。計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券必須符合以下條件：

　　1、債券持有人對銀行的索償權(quán)位于存款人及其他普通債權(quán)人之后，并不以銀行的資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押；

　　2、債券不可由持有者主動(dòng)回售；未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)事先同意，發(fā)行人不準(zhǔn)贖回。

　　混合債務(wù)資本工具：商業(yè)銀行發(fā)行的符合以下要求的混合資本債券可以計(jì)入附屬資本：

　　1、債券期限在15年以上(含15年)，發(fā)行之日起10年內(nèi)不得贖回。10年后銀行可以具有一次贖回權(quán)，但行使贖回權(quán)需得到銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)；若10年后銀行未行使贖回權(quán)，可以適當(dāng)提高債券的利率，但提高利率的次數(shù)不能超過一次。

　　2、當(dāng)核心資本充足率低于4%時(shí)，銀行可以延期支付利息；若同時(shí)盈余公積與未分配利潤之和為負(fù)且最近12個(gè)月內(nèi)未支付普通股現(xiàn)金股利，銀行必須延期支付利息。遞延的利息將根據(jù)本期債券的利率計(jì)算利息。在不滿足延期支付利息的條件時(shí)，銀行應(yīng)立即支付欠息及欠息產(chǎn)生的利息。

　　3、債券到期時(shí)，若銀行無力支付索償權(quán)在本債券之前的銀行債務(wù)，或支付本債券將導(dǎo)致無力支付索償權(quán)在本債券之前的銀行債務(wù)，可以延期支付本債券的本金和利息。

　　4、當(dāng)銀行倒閉或清算時(shí)，本債券清償順序列于商業(yè)銀行發(fā)行的長期次級(jí)債之后，先于商業(yè)銀行股權(quán)資本。

　　5、商業(yè)銀行若未行使混合資本債券的贖回權(quán)，在債券距到期日前最后5年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。

　　6、商業(yè)銀行混合資本債券不得由銀行或第三方提供擔(dān)保。

　　7、商業(yè)銀行提前贖回混合資本債券、延期支付利息、或債券到期時(shí)延期支付債券本金和應(yīng)付利息時(shí)，需事先得到銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

　　長期次級(jí)債務(wù)：

　　是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。如一筆十年期的次級(jí)債券，第六年計(jì)入附屬資本的數(shù)量為100%，第七年為80%，第八年為60%，第九年為40%，第十年為20%。

　　商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除以下項(xiàng)目：

　　(一)商譽(yù)。

　　(二)凈遞延稅收資產(chǎn)。

　　(三)減值準(zhǔn)備缺口，包括兩部分：

　　1、針對內(nèi)部評級(jí)法未覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提的減值準(zhǔn)備低于最低監(jiān)管要求的部分；

　　2、針對內(nèi)部評級(jí)法所覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提的減值準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

　　(四)應(yīng)扣除的資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　(五)商業(yè)銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)參與資產(chǎn)證券化交易形成的銷售利得。

　　(六)應(yīng)扣除的對金融機(jī)構(gòu)的資本投資。

　　(七)應(yīng)扣除的對工商企業(yè)的資本投資。

　　(八)非自用房地產(chǎn)。

　　商業(yè)銀行計(jì)算核心資本充足率時(shí)，應(yīng)從核心資本中扣除以下項(xiàng)目

　　(一)商譽(yù)。

　　(二)凈遞延稅收資產(chǎn)。

　　(三)減值準(zhǔn)備缺口的50%。減值準(zhǔn)備缺口包括：

　　1、針對內(nèi)部評級(jí)法未覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提的減值準(zhǔn)備低于最低監(jiān)管要求的部分；

　　2、針對內(nèi)部評級(jí)法所覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提的減值準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

　　(四)應(yīng)從資本中扣除的資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露的50%。

　　(五)商業(yè)銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)參與資產(chǎn)證券化交易形成的銷售利得。

　　(六)應(yīng)扣除的對金融機(jī)構(gòu)的資本投資的50%。

　　(七)應(yīng)扣除的對工商企業(yè)的資本投資的50%。

　　(八)非自用房地產(chǎn)的50%。

　　商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%；計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的50%。

　　商業(yè)銀行持有其它銀行發(fā)行的資本工具余額不得超過本行核心資本的20%。

　　商業(yè)銀行附屬資本和長期次級(jí)債務(wù)工具的數(shù)量上限、持有其它銀行發(fā)行的資本工具數(shù)量上限、以及對工商企業(yè)資本投資比例上限以核心資本扣除商譽(yù)和凈遞延稅收資產(chǎn)為計(jì)量基準(zhǔn)。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司類風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算規(guī)則

　　商業(yè)銀行應(yīng)基于單筆信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)以及有效期限(M)計(jì)算主權(quán)、銀行、公司類非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。具體規(guī)則為：

　　計(jì)算單筆信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)性(R)和期限調(diào)整因子(B)

　　R = 0.12×[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]+0.24×{1－[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]}

　　B = [0.11852－0.05478×ln(PD)]^2

　　計(jì)算單筆信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)

　　K = [LGD×N[(1－R)^(－0.5)×G(PD)+(R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD]×(1－1.5×b)^(－1)×[1+(M－2.5)×b]

　　計(jì)算單筆信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)

　　RWA = K×12.5×EAD

　　已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)計(jì)算規(guī)則：

　　K＝max[0,(LGD－EL)]

　　RWA = K×12.5×EAD

　　其中，LGD為違約損失率的估計(jì)值；EL為考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律地位等條件下已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的預(yù)期損失最大估計(jì)值。

　　中小企業(yè)的規(guī)模調(diào)整

　　商業(yè)銀行應(yīng)單獨(dú)計(jì)算公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中的中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)中小企業(yè)的年銷售額(S)對相關(guān)性(R)進(jìn)行調(diào)整。相關(guān)性調(diào)整公式如下：

　　R = 0.12×[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]+0.24×{1－(1－EXP(－50×PD))/[1－EXP(－50)]}－0.04×[1－(S－3)/27]

　　上式中，S的單位為千萬人民幣，報(bào)告期的年度銷售額低于3千萬人民幣的中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露按照3千萬人民幣來處理。(注：上述公式[1-(S-3)/27]中的3和27分別代表3千萬人民幣和27千萬人民幣(30千萬－3千萬人民幣)。

　　商業(yè)銀行應(yīng)基于調(diào)整后的相關(guān)性根據(jù)第三十一條的規(guī)定計(jì)算非違約中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的確定

　　違約概率

　　1公司和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的債務(wù)人1年期違約概率與0.03%中的較大值。

　　2主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的債務(wù)人1年期違約概率。

　　3商業(yè)銀行估計(jì)債務(wù)人違約概率應(yīng)滿足《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)體系監(jiān)管指引》的相關(guān)要求。

　　對于提供合格保證和信用衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)暴露，商業(yè)銀行若采取保證人違約概率替代債務(wù)人違約概率，合格保證人和信用衍生工具應(yīng)滿足《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》的相關(guān)要求。

　　違約損失率

　　1、初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法下的違約損失率

　　(1)沒有合格抵質(zhì)押品的高級(jí)債權(quán)和次級(jí)債權(quán)的違約損失率分別為45%和75%。

　　(2)商業(yè)銀行應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)意義確定債權(quán)的優(yōu)先性質(zhì)。

　　(3)對于提供合格抵質(zhì)押品的高級(jí)債權(quán)和從屬于凈額結(jié)算主協(xié)議的回購交易，商業(yè)銀行可以考慮這些工具的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)對45%的標(biāo)準(zhǔn)違約損失率進(jìn)行調(diào)整。商業(yè)銀行應(yīng)按照《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定合格抵質(zhì)押品和從屬于凈額結(jié)算主協(xié)議的回購協(xié)議，并調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)違約損失率。

　　高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法下的違約損失率

　　商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法的，應(yīng)采用內(nèi)部估計(jì)的違約損失率。

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)不考慮專項(xiàng)準(zhǔn)備和部分核銷的影響。債項(xiàng)中已提取部分的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露不應(yīng)低于以下兩項(xiàng)之和：

　　(i) 暴露被完全沖銷后，銀行監(jiān)管資本下降的數(shù)量；

　　(ii) 各項(xiàng)專項(xiàng)準(zhǔn)備金和部分核銷的數(shù)量。

　　如果商業(yè)銀行估計(jì)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露超過(i)、(ii)兩項(xiàng)之和，超過部分可視為折扣。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算不受該折扣的影響，但比較預(yù)期損失和合格準(zhǔn)備金時(shí)，可將該折扣納入準(zhǔn)備金。

　　1、初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法下的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　對于表外項(xiàng)目，商業(yè)銀行應(yīng)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)估計(jì)已承諾但尚未使用部分的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。各類表外業(yè)務(wù)的的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)如下：

　　(1)等同于貸款的授信業(yè)務(wù)(包括承兌匯票、融資性保函等)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。

　　(2)貸款承諾、票據(jù)發(fā)行便利和循環(huán)認(rèn)購便利的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為75%。

　　如果商業(yè)銀行可以無條件隨時(shí)取消、或者由于債務(wù)人信用惡化商業(yè)銀行無需事先通知可以自動(dòng)取消的，信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為0%。

　　但商業(yè)銀行應(yīng)向銀監(jiān)會(huì)證明其能夠積極監(jiān)控債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況，且其內(nèi)控體系和所處的法律環(huán)境能夠保證及時(shí)識(shí)別債務(wù)人信用條件惡化，并在無需事先通知的情況下立即取消貸款承諾。

　　(3)銀行的證券借貸或用作抵押物的證券，包括回購交易中的證券借貸(如回購/逆回購、證券借出/證券借入交易)，信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。

　　(4)與貿(mào)易相關(guān)的短期或有項(xiàng)目，信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%。

　　(5)與交易相關(guān)的或有項(xiàng)目，信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%。

　　(6)信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購買協(xié)議，信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%。

　　(7)商業(yè)銀行應(yīng)采用現(xiàn)額暴露法計(jì)算表外項(xiàng)目中匯率、利率等場外交易衍生工具的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　現(xiàn)額暴露法下，場外衍生工具的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括兩個(gè)部分：一是按盯市價(jià)值計(jì)算的重置成本(MTM)；二是反映剩余期限內(nèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的附加因子(add-on)。計(jì)算公式如下：

　　EAD = MTM + Add-on

　　其中，MTM指按盯市價(jià)格確定的重置成本；Add-on指潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的附加因子。

　　潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的附加因子等于衍生交易工具的名義本金乘以相應(yīng)的系數(shù)。不同剩余期限內(nèi)各類衍生交易工具的系數(shù)如下表所示：

　　剩余期限 ≤1年 >1年且≤5年 >5年

　　利率0.0%0.5%1.5%

　　匯率和黃金1.0%5.0%7.5%

　　股權(quán)6.0%8.0%10.0%

　　貴金屬（不包括黃金）7.0%7.0%8.0%

　　其他商品10.0% 12.0% 15.0%

　　2、高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法下的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法的，應(yīng)采用內(nèi)部估計(jì)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。但對于初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法下信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%的表外業(yè)務(wù)應(yīng)使用100%的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)估計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　(四)有效期限

　　商業(yè)銀行實(shí)施初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法的，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限(M)為2.5年。但回購類型交易的有效期限為0.5年。

　　商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法的，應(yīng)采用內(nèi)部估計(jì)的有效期限，但最長不超過5年。商業(yè)銀行對中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露可以采用2.5年的平均期限。

　　專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　商業(yè)銀行對專業(yè)貸款采用監(jiān)管映射法的，應(yīng)按照下表規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和預(yù)期損失比例計(jì)算專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和預(yù)期損失。

　　監(jiān)管評級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 預(yù)期損失比例

　　優(yōu)70%0.4%

　　良90%0.8%

　　中115% 2.8%

　　差250% 8%

　　違約0% 50%

　　如果專業(yè)貸款的剩余期限不足2.5年或監(jiān)管部門認(rèn)定商業(yè)銀行授信和評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)比監(jiān)管評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更為審慎，監(jiān)管評級(jí)為“優(yōu)”和 “良”的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分別為50%和70%，預(yù)期損失比例分別為0%和0.4%。

　　如果商業(yè)銀行或監(jiān)管部門認(rèn)為，專業(yè)貸款中產(chǎn)生收入房地產(chǎn)貸款的未來房地產(chǎn)出租收入、銷售收入或土地出讓收入的波動(dòng)性較大，可將監(jiān)管評級(jí)為“優(yōu)”、“良”和“中”的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分別提高至95%、120%和140%。

　　零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　未違約零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算

　　商業(yè)銀行應(yīng)分別計(jì)算住房抵押貸款、合格循環(huán)零售貸款和其它零售貸款的的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　商業(yè)銀行應(yīng)基于單個(gè)資產(chǎn)池零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)以及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)和相關(guān)性(R)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。具體規(guī)則為：

　　(一)計(jì)算相關(guān)性(R)

　　個(gè)人住房抵押貸款，R=0.15

　　合格循環(huán)零售貸款，R＝0.04

　　其他零售貸款，R＝0.03×[1－EXP(－35×PD)]/[1－EXP(－35)]+0.16×{[1－(1－EXP(－35×PD) )]/[1－EXP(-35)]}

　　(二)計(jì)算資本要求(K)

　　K = LGD×N[(1－R)^－0.5×G(PD)+(R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD

　　(三)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)

　　RWA = K×12.5×EAD

　　已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)

　　K＝max[0,(LGD－EL)]

　　RWA = K×12.5×EAD

　　其中，LGD為違約損失率估計(jì)值；EL為考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律地位等條件下已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的預(yù)期損失的最大估計(jì)值。。

　　風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的確定

　　(一)違約概率和違約損失率

　　零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的零售資產(chǎn)池的1年期違約概率和0.03%中的較大值。

　　零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的零售資產(chǎn)池的違約損失率。

　　商業(yè)銀行估計(jì)零售資產(chǎn)池的違約概率和違約損失率應(yīng)滿足《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)體系監(jiān)管指引》和《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》的相關(guān)要求。

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　在滿足《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》相關(guān)規(guī)定的前提下，商業(yè)銀行可以對同一零售客戶的貸款和存款進(jìn)行表內(nèi)凈額結(jié)算，使用考慮凈額結(jié)算后的凈風(fēng)險(xiǎn)暴露為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　在滿足《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)體系監(jiān)管指引》相關(guān)規(guī)定的前提下，商業(yè)銀行可以使用內(nèi)部估計(jì)表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)估計(jì)表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　商業(yè)銀行應(yīng)單獨(dú)計(jì)算資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＝資本要求×12.5。

　　內(nèi)部評級(jí)法未覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。

　　商業(yè)銀行境外債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，以相應(yīng)國家或地區(qū)的外部信用評級(jí)結(jié)果為基準(zhǔn)。不同評級(jí)公司對同一國家或地區(qū)的評級(jí)結(jié)果不一致時(shí)，選擇較低的評級(jí)結(jié)果。

　　(一)對其他國家或地區(qū)政府的債權(quán)，該國家或地區(qū)的評級(jí)為AA-以上(含AA-)的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%；AA-以下的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%；

　　(二)對境外商業(yè)銀行、證券公司的債權(quán)，注冊地所在國或地區(qū)的評級(jí)為AA-以上(含AA-)的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%；AA-以下的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%；

　　(三)對其他國家或地區(qū)政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)，所在國家或地區(qū)的評級(jí)為AA-以上(含AA-)的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%；AA-以下的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　1商業(yè)銀行對多邊開發(fā)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。

　　2商業(yè)銀行對我國中央政府和中國人民銀行本外幣債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重均為0%。

　　3商業(yè)銀行對我國中央政府投資的公用企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

　　4商業(yè)銀行對我國政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。

　　5商業(yè)銀行對我國其他商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%，其中原始期限四個(gè)月以內(nèi)(含四個(gè)月)

　　6債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。

　　7商業(yè)銀行持有我國其他商業(yè)銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　8商業(yè)銀行持有的我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。

　　9商業(yè)銀行對我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的其他債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　10個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

　　11商業(yè)銀行對金融機(jī)構(gòu)的非大額少數(shù)資本投資形成的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，若金融機(jī)構(gòu)是上市公司，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為300%；若金融機(jī)構(gòu)為非上市公司，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為400%。

　　12商業(yè)銀行對未扣除的工商企業(yè)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為400%。

　　13商業(yè)銀行因政策性債轉(zhuǎn)股形成的工商企業(yè)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。

　　商業(yè)銀行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可考慮合格質(zhì)物質(zhì)押和合格保證主體提供保證的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。

　　合格質(zhì)物包括本節(jié)給予低于100%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的金融工具，以及低于100%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的債務(wù)人發(fā)行債券、票據(jù)和承兌的匯票。合格質(zhì)物質(zhì)押的貸款，取得與質(zhì)物相同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，或取得對質(zhì)物發(fā)行人或承兌人直接債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。部分質(zhì)押的貸款，受質(zhì)物保護(hù)的部分獲得相應(yīng)的較低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　合格保證主體包括本節(jié)對其直接債權(quán)給予低于100%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的各類經(jīng)濟(jì)主體。合格保證主體提供全額保證的貸款，取得對保證人直接債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。部分保證的貸款，被保證部分獲得相應(yīng)的較低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　商業(yè)銀行對企業(yè)、個(gè)人的債權(quán)及其他資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重均為100%。

　　商業(yè)銀行計(jì)算內(nèi)部評級(jí)法未覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，首先從風(fēng)險(xiǎn)暴露賬面金額中扣除所提取的專項(xiàng)準(zhǔn)備。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　商業(yè)銀行應(yīng)計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＝市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。

　　商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求，并達(dá)到《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》的要求。

　　商業(yè)銀行沒有達(dá)到《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》要求，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的，應(yīng)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算

　　商業(yè)銀行應(yīng)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＝操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求×12.5。

　　商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)分別達(dá)到《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》的相關(guān)要求。

　　其他

　　商業(yè)銀行自獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施新資本協(xié)議之日進(jìn)入3年過渡期。

　　過渡期內(nèi)，以住房為抵押品的零售貸款(含住房抵押貸款)的違約損失率不得低于10%。

　　過渡期內(nèi)，商業(yè)銀行應(yīng)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和本指引平行計(jì)算資本充足率，并遵守下表規(guī)定的資本要求底線。

　　第一年95%

　　第二年90%

　　第三年80%

　　資本底線計(jì)算案例：

　　(一)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》計(jì)算

　　(1)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)80

　　(2)市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)10

　　(3)核心資本和附屬資本的扣除項(xiàng)(含準(zhǔn)備金缺口) 3

　　(4)計(jì)入附屬資本中的一般損失準(zhǔn)備 1

　　(5)第一年的調(diào)整因子 95%

　　受底線約束的資本要求={[(1)+(2)]×8%+(3)-(4)}×(5)

　　＝[8%×(80＋10)＋3－1]×95%

　　＝8.74

　　(二)按照《商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算指引》計(jì)算

　　(1)IRB法覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 55

　　(2)IRB法未覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 5

　　(3)市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)10

　　(4)操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 5

　　(5)核心資本和附屬資本的扣除項(xiàng) 2

　　(6)超額減值準(zhǔn)備0.2

　　按新方法計(jì)算的資本要求={[(1)+(2)+(3)+(4)]×8%+(5)-(6)}

　　＝8%×(55+5+10+5)＋2－0.2

　　＝7.8

　　(三)過渡期風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額的計(jì)算

　　受底線約束的資本要求(8.74)大于按該指引計(jì)算資本要求(7.8)，因此應(yīng)將資本要求差額對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)[(8.74－7.8)*12.5]加到RWAs總額中去，過渡期風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)應(yīng)是86.75(75+11.75)。

以上就是小編對于[《抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重》個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%]問題和相關(guān)問題的解答了，希望對你有用